Estratégia SWAP Triplo Traders, sabendo os detalhes do cálculo SWAP, tentar gerar renda mantendo uma posição aberta após o fechamento da sessão de negociação. Embora na maioria dos casos o SWAP seja negativo, isto é, um certo montante é deduzido de uma conta de comerciantes, alguns pares de moedas são caracterizados por parâmetros SWAP positivos, ou seja, certos fundos são creditados na conta de comerciantes. Alguns comerciantes acreditam que o ganho mais substancial no entanto pode ser alcançado no final da sessão de negociação na quarta-feira, quando um Swap triplo é cobrado, portanto, eles geralmente abrem posições de grande volume dentro de um curto espaço de tempo na esperança de fazer um lucro. Esta é realmente a essência de sua estratégia. As posições não são mantidas abertas por um longo tempo, mas fechadas quase imediatamente após o positivo SWAP ocorre assim, os especuladores podem comprar moeda 20-30 segundos antes de o SWAP é carregado e fechar a posição ou seja, ir curto, 10-15 segundos após o rollover é Creditados na sua conta. Deve ser claramente entendido que durante esses 40-50 segundos a partir da colocação de tal posição até sua liquidação um procedimento de liquidação é implementado na íntegra. A liquidação é fornecida por bancos e LPs para permitir que os comerciantes para manter suas posições abertas após a sessão é fechada. É geralmente associado com o procedimento de rollover quando ocorre uma execução de duas operações opostas com uma liquidação da posição anteriormente aberta ea outra reabertura de uma posição idêntica do mesmo volume, mas a um preço diferente com o pagamento para a colocação overnight, A liquidação é realizada para todos os contratos, incluindo posições de curto prazo aberto por especuladores de SWAP triplo. A pressa com que abrem negociações é justificada pelo perigo de movimentos adversos de preços, que podem resultar em perdas substanciais que podem ser impossíveis de recuperar mesmo com o uso de uma SWAP Tripla. Posições são abertas e liquidadas em segundos, realizável através da aplicação de Advanced Triple SWAP Expert Advisors. Alguns Market-Makers estão cientes de tais táticas e, portanto, podem influenciar o preço, tentando controlar e proteger o mercado do uso de tais estratégias. As flutuações do par de moedas durante o processo de liquidação podem afetar o rendimento. Se não houve nenhuma mudança para a cotação ou subitamente subiu, um comerciante pode sair do comércio com um ganho ou nenhum produto em todos no entanto, eles poderiam obter um SWAP positivo creditado em sua conta. No caso de movimentos adversos de preços, um comerciante pode incorrer em perdas que poderiam ser cobertas por pagamentos SWAP positivos. O ganho virá na forma da diferença entre o SWAP positivo e as perdas incorridas juntamente com a comissão paga ao corretor. Vamos dar um exemplo, onde a taxa de juros AUD é consideravelmente maior que a taxa de juros do dólar, o que resulta em uma desproporção de posições longas e curtas AUDUSD com o volume de posições compradas excedendo as posições curtas no mercado. Quando a sessão de negociação terminar, o procedimento de liquidação é lançado. As posições longas no AUDUSD estão fechadas, o que desencadeia mais vendas em dólar australiano. Este processo é naturalmente seguido por diminuições nas cotações de BID eo alargamento da diferença entre o Best ASK eo Best BID com pouca ou nenhuma mudança para as aspas. O preço do BID sobe após a reabertura desses negócios, ou seja, após a recompra de AUD, o que eventualmente ajuda a normalizar os diferentes valores. No ambiente ECN, os preços de BID e ASK são exibidos na Profundidade de Mercado (Level2), que é constantemente recarregada pelos dados fornecidos pelos Provedores de Liquidez (LPs), bem como um livro próprio de corretores de ordens de limite. A Profundidade de Mercado pode ter a seguinte aparência: As ordens de compra e venda pendentes são agrupadas de acordo com o preço indicado com o BestBid e o BestAsk apresentados nos gráficos correspondentes: O processo de liquidação (encerramento da sessão) requer a liquidação de todas as posições Reabertura com SWAP. Tendo em vista que um negócio é fechado por um acordo do lado oposto, o Banco deve vender os contratos previamente abertos para liquidar uma ordem de compra. Quando o número de posições longas excede o número de unidades curtas, o conjunto de ordens na Profundidade de Mercado tem a seguinte aparência durante a liquidação: Um grande volume de ordens de Buy Limit está se consolidando a um nível de preço que difere muito do atual O volume de 120 lotes a um preço de 0.9700). Quanto às ordens do Buy Limit de clientes de um corretor, sua parte na liquidez total é muito menos (o preço varia de 0.9745 a 0.9741). Os preços BestBid e BestAsk são exibidos em gráficos em um dado momento no tempo. Esses preços representam preços de execução de ordens, no entanto, os volumes disponíveis para comprar ou vender moedas a esses preços podem ser insignificantemente pequenos e se uma ordem de grande volume for colocada, o preço de execução será muito pior do que os melhores preços exibidos. O preço BestAsk atual na profundidade de mercado é 0,9746, enquanto o preço BestBid é 0,9745. Se não houver novas encomendas feitas por clientes ou LPs neste curto prazo, a ordem Sell Limit de 1,5 volume de lotes ao preço 0,9746 (preço Ask) será combinada com ordens de Buy Limit de 1,1 lotes volume total (0,20,40, 10,10,3) a preços que variam de 0,9745 a 0,9741 (preços de oferta). Nesse caso, 0.9700 será o próximo preço de lance disponível. Tal diferença de preço pode desencadear um pico no gráfico. O preço da Proposta será mantido nos próximos segundos após a reabertura das posições longas AUDUSD com o SWAP incorporado. No caso de um Nível de Margem baixo, as posições dos clientes poderiam ser liquidadas de acordo com o procedimento Parar. Se ocorrer uma diferença de preços, todos os negócios serão automaticamente fechados ao primeiro preço disponível após a Gap, o que pode, conseqüentemente, levar a saldos de negociação negativos. Um cliente coloca uma ordem de compra de 31.10 volume de lotes em AUDUSD às 23:59 hora do servidor. Alguns segundos depois, após a liquidação e SWAP procedimentos, eles fecham a sua posição. Apesar do fato de que o cliente sai do comércio com a perda de - US528.70 e paga comissão de - US154.18 para o corretor para abrir uma posição, eles cobrem perdas por SWAP carga igual a US793,05 e redes de um lucro De US110,17. Devido a um Nível de Margem insuficiente e baixa liquidez no mercado (por exemplo, negociação em grande volume), um comerciante pode incorrer em perdas e desperdiçar a maior parte do seu depósito. Um cliente tem US5.026 em sua conta. Eles abrem uma posição com o volume de 25.40 lotes com um Margem de US $ 4.951. Devido a um movimento abrupto de preços, uma encomenda é automaticamente liquidada, resultando num procedimento Stop Out. As perdas dos clientes são US11,734.80, enquanto as comissões para o corretor totalizaram US123.78. A utilização da Estratégia SWAP Tripla exige uma análise de mercado exaustiva e está associada a riscos elevados. Exemplo de Cálculo de Swap FX Um exemplo de cálculo de Swap Pares de Moeda AUDUSD Volume de Transação de 1 lote (100 000 AUD) Taxa de câmbio corrente 0,9200. Ao abrir uma posição comprada / curta, ocorre uma compra / venda da moeda base e uma operação reversa com a moeda cotada. No caso de rolar uma posição sobre o par de moedas AUDUSD para o dia seguinte, em IFC Markets Libor / Libid overnight taxas sobre o Dólar dos EUA e Dólar australiano overnight depósito / taxa de empréstimo para a moeda australiana são utilizados. - Taxas médias ponderadas Libor / Libid de Empréstimo / Depósito interbancário, fixadas diariamente pela British Banking Association. A partir de maio de 2017, as taxas para períodos diferentes são calculadas diariamente para 5 moedas principais. Incluindo CHF, EUR, GBP, JPY e USD. - Dólar australiano Overnight Lending / Deposit Taxas de juros de taxa de financiamento interbancário na Austrália, ligada à taxa de chamada overnight overnight do banco de reserva da Austrália. Para a data atual (22 de julho de 2017) as taxas de juros overnight são as seguintes: Empréstimo em dólares australianos: 2,70 Depósito em dólares australianos: 2,50 Empréstimo em dólares norte-americanos: 0,12 Depósito em dólares americanos: 0,00 Posição comprada (Long Swap) No dia seguinte, o cliente recebe 2,50 juros anuais de compra de 100 000 dólares australianos, que é 2500 AUD por ano ou 6,94 AUD (6,38 USD) por dia. Ao mesmo tempo, o empréstimo de dólares dos EUA (à taxa de câmbio atual de 100 000 AUD equivale a 92 000 USD) implica a obrigação do cliente de pagar 0,12 juros anuais, que é igual a 110,4 USD por ano ou 0,31 USD por dia. A compensação de responsabilidades mútuas leva a um ganho positivo para o cliente de 6,1 USD, ou se recalculado para Swap-points equivale a 0,61 (ponto da quarta casa decimal). Posição Curta (Short Swap) Ao abrir uma posição curta e rolar sobre, o cliente tem que pagar juros 2.70 anuais para o empréstimo de 100.000 dólares australianos, o que equivale a 2700 AUD por ano ou 7,5 AUD (6,9 USD) por dia. Ao mesmo tempo, a compra de dólares dos EUA (à taxa de câmbio atual 100 000 AUD equivale a 92 000 USD), o cliente não recebe uma recompensa, como a taxa atual USD Libid é muito perto de zero. A compensação de responsabilidades mútuas leva a uma perda negativa para o cliente de 6,9 USD, ou se recalculada para Swap-points, é igual a -0,69 (quarto ponto decimal). Na prática, muitas empresas, mesmo utilizando (mais favoráveis ao cliente) taxas de juros interbancárias overnight, muitas vezes se afastam dos seus valores originais adicionando seus próprios interesses, que às vezes até podem exceder as taxas interbancárias. Como resultado, as condições de Swap tornam-se muito piores para o cliente. Distorcendo a paridade real do mercado monetário. Não há dificuldade em encontrar empresas, oferecendo custos de rolagem muito menos favoráveis para todos os grupos de instrumentos de negociação, em comparação com as condições oferecidas pelos mercados da IFC. Voltando ao par de moedas AUDUSD, uma dessas empresas no mesmo dia de negociação definiu Swaps em 0,34 pontos para posições longas e -1,5 pontos para posições curtas. Comparando com o exemplo acima, é evidente que as condições para o cliente se tornam duas vezes piores. Se a posição permanece aberta por um período de tempo considerável, a diferença entre as condições de Swap torna-se extremamente evidente. Imagine que a posição é rolada mais de 30 vezes durante um mês. - Neste caso, o cliente dos Mercados IFC receberia um ganho total de 183 USD para uma posição longa (100 000 AUD) e uma dedução total de 207 USD para uma posição curta (sujeito às taxas de juro e à taxa de câmbio inalterada). - Se a mesma posição for rolada mais de 30 vezes nas condições menos favoráveis acima mencionadas, o montante total do ganho de uma posição longa seria de apenas 102 USD. Enquanto a dedução total de uma posição curta seria igual a 450 USD (sujeito às taxas de juro e taxa de câmbio inalterada). Descubra os benefícios da negociação de Forex CFD com IFC Markets IFCMARKETS. CORP. 2006-2017 A IFC Markets é uma das principais empresas de corretagem nos mercados financeiros internacionais que oferece serviços de negociação Forex online, bem como futuros CFDs de ações, commodities e índices. A empresa tem vindo a trabalhar desde 2006 servindo os seus clientes em 17 línguas de 60 países em todo o mundo, em plena conformidade com os padrões internacionais de serviços de corretagem. Aviso de risco Aviso: Forex e CFD negociação no mercado de balcão envolve risco significativo e as perdas podem exceder o seu investimento. A IFC Markets não fornece serviços para residentes nos Estados Unidos e no Japão. Como é o swap calculado no Forex, o swap é um meio de transferir as posições abertas para o dia seguinte. Os swaps podem ser negativos e positivos, dependendo da diferença nas taxas de juros dos países cujas moedas são negociadas. Exemplo de cálculo de swap: Letrsquos considerar uma transação de negociação para o par EURUSD - a taxa de juros na Europa é de 4,25, enquanto que nos EUA, itrsquos 3,5. Você abre uma posição de venda para 1 lote EURUSD e vende 100.000 euros, emprestando-os a 4.25 APR, e depósito comprado dólares em 3,5 abril. A taxa na Europa é maior do que a dos EUA, então o swap será negativo ea soma do swap será debitada de sua conta. Na situação oposta, o swap será depositado em sua conta. O swap também inclui uma comissão de corretor para transferir sua posição no dia seguinte. Assim, o swap é 4,25 - 3,5 0,1 0,85 (a diferença entre comissões de corretor de taxas de juros). Cálculo do swap para venda de EUR: Swap (valor do contrato (diferença entre o corretor de comissões de taxa de juros para a transferência de sua posição) / 100) Preço atual / número de dias no ano. (100.000 (-0.75 -0.1) / 100) 1.5 / 365 -3.49 USD. Cálculo do swap para compra de EUR: Swap (valor do contrato (diferença entre as taxas de juros - comissão de corretor para a transferência de sua posição) / 100) Preço atual / número de dias no ano. (100.000 (0,75 -0,1) / 100) 1,5 / 365 2,67 USD. Aviso de risco: seu investimento pode estar em risco Aviso de risco Há um alto nível de risco envolvido ao negociar produtos alavancados, como Forex / CFDs. Você não deve arriscar mais do que você pode dar ao luxo de perder, é possível que você pode perder mais do que todo o seu investimento. Você não deve negociar ou investir a menos que você compreenda completamente a verdadeira extensão de sua exposição ao risco de perda. Ao negociar ou investir, você deve sempre levar em consideração o nível de sua experiência. Os serviços de comércio de cópias implicam riscos adicionais para o seu investimento devido à natureza desses produtos. 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